云南没有设立自治区的原因主要包括以下几点：
没有主体少数民族：
云南没有像西藏、新疆、内蒙古、广西、宁夏那样拥有人口占绝对优势的主体少数民族。云南的少数民族种类繁多，且分布广泛，没有哪一个少数民族的人口可以占据绝对多数。
历史沿革：
云南在历史上长期作为中原王朝的一部分，虽然期间存在过藩属国和土司制度，但整体上仍然属于中原王朝统治，汉族文化对云南的影响深远，少数民族汉化程度较高。
行政设置：
云南是中国拥有自治州和自治县最多的省份，通过这些自治地方，云南省能够在保持国家统一的同时，给予少数民族地区一定的自治权。
管理效益：
云南作为一个省份，由整个省统领多个少数民族自治地方，更有利于保证当地人数较少的民族的各项权利，特别是对于人数较少的少数民族群体。
民族构成：
云南的少数民族人口相对较少，且没有哪一个少数民族的人口能够达到总人数的40%以上，这不符合成立自治区的基本条件。
因此，云南作为一个多民族省份，通过设置自治州和自治县的方式，实现了对少数民族地区的自治和管理，而不必设立一个以某一特定少数民族为主的自治区