红米Note 4在运行大型游戏或进行重度使用时，手机会发热，这是正常现象，因为手机需要散热。根据提供的信息，智能手机通常会有过热保护机制，如果手机温度超过其承受范围，会自动关机以保护内部组件。因此，正常情况下，红米Note 4在发烫时不会发生爆炸。
然而，需要注意的是，长时间高负荷运行或边充电边使用手机可能会对电池寿命产生影响，并有可能导致手机自动重启或卡机。极端情况下，如果手机在充电时受到太阳直射，可能会引起发热甚至爆炸或火灾，但这种情况非常罕见。
为了确保手机安全，建议：
1. 避免长时间连续进行高负荷操作，如玩大型游戏。
2. 尽量不要边充电边使用手机。
3. 定期清理后台运行的程序，减轻CPU负担。
4. 避免在高温环境下长时间使用手机。