当您收到短信威胁时，请按照以下步骤行事：
保存证据
保留威胁短信作为证据。
如果可能，保存发送者的联系信息。
报警
立即拨打110或直接前往就近的公安机关报案。
在报警时，提供威胁短信的详细内容和发送者的联系方式。
配合调查
根据警方要求，提供必要的个人信息和相关证据。
配合警方进行调查，可能需要接受询问或笔录编制。
法律后果
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，威胁他人人身安全的行为可能会受到拘留或罚款的处罚。
如果行为构成犯罪，如敲诈勒索罪，可能会面临刑事起诉和相应的刑罚。
请记住，面对威胁保持冷静非常重要，及时采取行动可以保护您的安全和合法权益。