GTA4的背景设置在名为“自由城”的虚构城市，该城市以美国纽约市为原型设计，游戏中逼真还原了纽约市大部分的风貌。游戏中的主要区域包括：
Algonquin（阿尔冈琴区）：对应现实中的曼哈顿区，是游戏中最繁华的地区，包含中央公园、唐人街和时报广场等著名地标。
Broker（布洛克区）：对应现实中的布鲁克林区。
Dukes（公爵区）：对应现实中的皇后区。
Bohan（布汉区）：对应现实中的布朗克斯区。
Alderney（阿尔德尼区）：虽然是新泽西州的一部分，但在游戏中被作为自由城的一个区域。
游戏中并没有包含纽约市所有的区域，例如Staten Island就没有在游戏中出现。GTA4以其精细的细节和对都市环境的逼真再现而著称