张姓之所以不用说“免贵”，主要与 玉皇大帝有关。以下是几种解释：
玉皇大帝姓张
玉皇大帝在道教神话中地位极高，全称“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”。因为玉皇大帝姓张，所以张姓也被视为贵姓，人们便不再需要说“免贵”来表示谦虚。
张姓的尊贵象征
张姓不仅与玉皇大帝有关，还与道教创始人张道陵有关。张道陵是西汉名臣张良的后人，他创建了天师道，被尊为“天师”，其后代也一直受到人们的敬重。这种尊贵的传统使得张姓在人们心中具有极高的地位，因此不需要说“免贵”。
古代皇帝的姓氏
在古代中国，皇帝自称天帝下凡或天帝之子，这使得张姓具有了“天子”的特殊含义。皇帝作为人间的最高统治者，其姓氏自然不需要说“免贵”。
迷信与尊敬
古代人们非常迷信，认为天上的神仙都是尊贵的，而玉皇大帝作为天界的领袖，其姓氏更是尊贵无比。因此，张姓的人自然也不需要说“免贵”，以免被视为对天不敬。
综上所述，张姓之所以不用说“免贵”，是因为它与玉皇大帝的姓氏有关，象征着尊贵和神圣，人们出于对玉皇大帝的尊敬和迷信，认为张姓本身就已经足够尊贵，无需再额外谦称。