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协方差怎么求

原创2025-06-21 00:34:09

协方差是衡量两个随机变量之间线性关系强度和方向的统计量。其计算公式为:

```

Cov(X,Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]

```

其中:

`E[X]` 和 `E[Y]` 分别代表随机变量 `X` 和 `Y` 的数学期望(均值)。

`E[(X - E[X])(Y - E[Y])]` 是 `X` 和 `Y` 的乘积的期望值减去 `X` 的期望值与 `Y` 的期望值的乘积。

协方差的值可以是正数、负数或零:

如果 `Cov(X,Y) > 0`,则 `X` 和 `Y` 是正相关的,即一个变量增大时另一个变量也倾向于增大。

如果 `Cov(X,Y) < 0`,则 `X` 和 `Y` 是负相关的,即一个变量增大时另一个变量倾向于减小。

如果 `Cov(X,Y) = 0`,则 `X` 和 `Y` 是不相关的,即它们之间没有线性关系。

协方差的绝对值越大,表示两个变量的变化趋势越一致。通过计算协方差,我们可以了解两个变量之间的相互关系,并进一步计算相关系数来量化这种关系的强度和方向

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