《情深深雨蒙蒙》的主要拍摄地点包括 上海和南京。
上海
上海车墩影视基地：又名上海影视乐园，位于上海市松江区车墩镇，是中国十大影视基地之一。剧中大部分场景均在此拍摄，包括南京路、先施百货、马勒别墅、宋子文旧居、徐家汇天主教堂及电车、电话亭等充满旧上海风情的小品。
上海外白渡桥：剧中部分场景，如依萍跳桥等，是在上海的外白渡桥拍摄的。
南京
浦口火车站：剧中部分场景，包括片头、片尾的火车站场景，是在南京的浦口火车站拍摄的。
玄武湖公园：剧中帮可云寻找回忆的场景是在南京的玄武湖公园拍摄的。
这些地点共同构成了《情深深雨蒙蒙》的主要拍摄地，通过这些场景，剧集成功再现了20世纪30年代上海和南京的风情。