十大期权案例分析报告_期权案例分析题
有关期权的案例。详情请查看视频回答
1、期货案例分析之用期权进行管理风险。实例2：美国政府于1993年开始鼓励农场主参与政府农业期权交易试点。具体做法是：美国农业部确定部分小麦、玉米和大豆的生产者自行选购相当于保护价格水平的看跌期权，政府代为支付购买期权合约的权利金和交易手续费。从1993年开始。
2、卖出期权及其案例。投资者预计铜市场在接下来2月内保持强劲。他决定在市场上卖出一个认沽期权。期权合约是0.1（3吨）而成交价是7600。 投资者决定保持仓盘直到期满。仓盘 铜短认购期权 ( 投资者卖铜并收取美金)成交价 7600 期满 1 月 。
3、期货案例分析，求大神指导，详细点。回答的好的话。追加50-70分。谢谢。1假设三个操作，买入看涨期权，行权价每桶150美元，378万桶/年 卖出看跌期权，行权价每桶62.35美元，757万桶/年 卖出看涨期权，行权价每桶200美元， 300万桶/年 你最好自己去画个图说明一下。这样比较清楚。
4、银行与客户谁是期权的买方，谁是期权的卖方？本案例为场外外汇期权交易，分析如下：银行为期权买方，客户为期权卖方。看跌期权，准确说是美元兑日元的看跌期权。从叙述中可分析得出，看跌期权执行价格为美元兑日元1：92。买方银行行权与否的分界线为执行价格美元。
5、企业运用利率期权的案例。如果6个月之后，LIBOR利率上升到了7%（大于原来的合约利率），那么A公司就会选择行使该期权，那么作为期权卖方的银行就应当向其支付市场利率和协议利率的差价5万美元（500×（7%-6%）），作为期权合约的买方，A公司由于判断。
期权案例分析题
1、案例分析 (1)利用人民币远期结售汇业务规避汇率风险 (2)利用期权交易规。日元贬值，3个月后现汇汇率为＄1=JP￥260。放弃期权，按市场支付，需要美元24亿/260=923.0769万美元，远期避险需要美元1000万 期权交易比较灵活，对自己有利时执行，不利时放弃，远期交易是锁定将来的支付，防范损失的同时也。
2、股票期权的风险问题。投资者也许会问，看起来卖出期权似乎有很大的风险，而通过买入期权既赋予了我权利，又帮我锁定了损失，是否买入期权就没什么风险了呢。答案当然是否定的，我们来看接下来这个例子。例如，X公司股票价格现在为10元，投资者支付。
3、看跌期权，能举个例子解释一下吗。看涨期权和看跌期权。看涨期权，是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利；看跌期权，是指卖出标的物的权利。当期权买方预期标的物价格会超出执行价格时，他就会买进看涨期权，相反就会买进看跌期权。按执行时间的。
4、累计股票期权的案例。中信泰富购买累计股票期权的例子这次中信泰富错买的杠杆外汇合约，可以说是变种的Accumulator。不同之处在于对赌的目标不是股价而是汇价。中信泰富为降低投资西澳铁矿项目面对澳元升值的风险，签订了3份Accumulator式的杠杆式外汇合约。