公司给交深圳保险是否合法，需要根据具体情况来判断：
合法情况
如果公司在深圳，那么在深圳购买社保是合法的。根据《劳动法》第72条规定，用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。
公司为员工在深圳缴纳社保并不违反《中华人民共和国社会保险法》的相关规定。
注意事项
选择正规代缴公司：如果选择通过代缴公司来缴纳深圳社保，需要确保该公司的合法性，如查看其营业执照、资质证书等，以避免信息泄露和财务损失。
地域差异：由于深圳和重庆（或其他城市）地域不同，可能会存在社保政策的差异，这可能会影响社保福利和办理社保手续的难度。
政策变动风险：深圳作为计划单列市，如果行政区域改变，可能会对社保缴纳和手续办理产生影响。
建议
选择正规渠道：尽量通过公司直接缴纳社保，或者选择有资质的代缴公司，确保合法性和安全性。
了解政策差异：了解深圳和所在城市的社保政策差异，以便更好地规划社保福利和手续办理。
定期检查：定期查看社保账户，确保社保缴纳和享受的权益符合预期。
通过以上分析，可以看出公司给交深圳保险在大多数情况下是合法的，但需要注意选择正规渠道和了解相关政策差异，以确保自身权益不受损害。